根据查询结果，在鹤山市和江门市之间有两个高铁站，分别是江门站和江门西站，而从鹤山沙坪前往江门站所需时间为约30分钟，而前往江门西站则需时约20分钟，因此可以认为江门西站比江门站更近一些。不过，具体选择哪个高铁站还需要根据个人实际情况和行程安排来确定。建议提前规划好路线和时间，在出行前进行仔细的比较和选择。