广西新农合首次办理是去当地的县级医保经办机构办理。

原因是县级医保经办机构是负责管理当地新农合的机构，他们会提供相关的办理流程和材料要求，确保您能够顺利办理新农合。

在办理新农合时，需要准备好相关的身份证件、户口簿、申请表等材料，并按照规定的流程进行办理。

如果有任何疑问，可以咨询当地县级医保经办机构的工作人员。