首先，联系深圳的社保部门，了解转出手续和要求。

然后，办理转出手续，提交所需的申请材料，如身份证、户口本等。

等待深圳社保部门审核通过后，他们会将您的医保档案转至茂名社保部门。

最后，联系茂名社保部门，办理转入手续，提供相关材料，并等待他们的审核和确认。